به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مقوله ریسک در ایران چه در شبکه بانکی چه در اقتصاد کمتر معیار کلیدی برای مدیریت قرار می گیرد. اغلب مدیران بانکی به واسطه آموزش های سنتی و بعضا انتصاب های سیاسی وقتی پشت صندلی ریاست بنگاه قرار می گیرند کمتر قادرند ضربان اقتصاد که مبتنی بر ریسک است را درک کنند و در نتیجه بدون اینکه بر روند بانک موثر باشند یک تا چند سال را در آن سپری می کنند.

اما حالا با پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و رقابت بانک ها وضعیت فرق می کند. بانک ها راهی ندارند برای نجات خود از مدل های نوین مدیریت بهره بگیرند. روش هایی که اساسا مبتنی بر ریسک است. در همین راستا با دکتر رضا یاری فرد، محقق حوزه ریسک که تجارب چند ساله در سطوح مختلف بانکی داشته درباره ریسک اعتباری سال 1401 به گفتگو نشستیم. یاری فرد فارغ التحصیل مدیریت ریسک از انگلیس است و چندین دوره بین المللی در اینباره را در کارنامه خود دارد.

* یکی از چالش‌های بانکی عدم وجود وحدت درباره تعریف ریسک اعتباری است؛ بنابراین در ابتدا تعریف‌تان را درباره ریسک اعتباری بیان کنید؟

قبل از تعریف مستقیم ریسک اعتباری باید بگویم که عملیات بانکداری یعنی مدیریت ریسک. بال به عنوان مرجع تدوین رهنمودها و استانداردهای بانکداری در دنیا بیان می‌کند که برای اینکه مطمئن شویم یک بانک به خوبی مدیریت می‌شود یک مجموعه به مدیران بانکی ارائه می‌دهیم تا بر مبنای آن بانک را مدیریت کنند.

کمیته بال به عنوان مرجع استانداردها و رهنمودهای بانکداری می‌گوید؛ اگر می‌خواهید دو ستون اساسی بانک را محکم و پایدار بسازید، باید مدیریت ریسک کنید

این کمیته بیان می‌کند که بانک یک سرستون به نام اعتماد دارد که دو ستون به نام‌های «پایداری مالی» و «رعایت قوانین و مقررات» این سرستون را نگه داشته­اند.

این کمیته برای ستون پایداری مالی بانک مجموعه مدیریت ریسک­های مالی و عملیاتی را ارائه می‌کند که به رهنمودهای بال 1، 2 ، 3 و 4 معروف هستند، به عبارتی بال بیان می­دارد چنانچه بانک بتواند ریسک­های اعتباری، نقدینگی، بازار و ریسک قیمت و تورم را مدیریت کند وضعیت مالی‌ بانک با ثبات باقی می‌ماند. کمیته بال برای ستون رعایت قوانین و مقررات نیز مجموعه‌ای به نام مدیریت ریسک تطبیق ارائه می‌دهد.

بنابراین بال به عنوان مرجع استانداردها و رهنمودهای بانکداری می‌گوید؛ اگر می‌خواهید دو ستون اساسی بانک را محکم و پایدار بسازید، باید مدیریت ریسک کنید. این مفهوم مفهومی نیست که فقط به خود بانک بازگردد؛ بلکه قبل از اینکه به بانک بازگردد به جامعه بازمی‌گردد و باعث می‌شود جامعه بسیاری از هزینه‌ها را متحمل نشود و خود بانک نیز به همین شکل است. از این‌رو مدیریت ریسک بسیار با اهمیت است.

مدیریت ریسک یک دانش بین‌المللی مثل بقیة دانش‌هاست. امروز همه مردم دنیا با هم فکر می‌کنیم و همه با هم علم کسب می‌کنیم و همه با هم جلو می‌رویم و این‌طور نیست که یک دانشمندی در یک رشتة تخصصی مثلاً پزشکی در دانشگاهی یا بیمارستانی در ایتالیا دانشی کسب کند یا روشی کشف کند و مردم بقیه دنیا بگویند که ما از این دانش استفاده نمی‌کنیم به محض اینکه اثبات و اثربخشی آن مشخص شد همه جای دنیا از این دانش استفاده می‌کنند.

پس از شیوع بیماری کرونا همة مردم دنیا تلاش کردند؛ مثلاً کشورهای مختلف واکسن ساختند و همه مردم دنیا با هم واکسن کشورهای مختلف را استفاده کرده و سراسر دنیا از دانش یکدیگر در این حوزه استفاده کردند، دانش در همة فیلدها به همین شکل است. امروز که زندگی بشر به اینجا رسیده است نمی‌توان گفت که من سوار هواپیمای ایرباس نمی‌شوم؛ چون این هواپیما را یک کشور دیگر تولید کرده است.

در بسیاری از محصولات، بخشی از قطعات را در کشورهای مختلف تولید و کالای نهایی، نتیجه دانش و تجربه چندین کشور متفاوت است. امروزه دانش جهانشمول شده است و اگر ما با دانش سایر نقاط دنیا قهر کنیم یا اجازه ندهیم وارد کشور شود و همپای آن حرکت نکنیم عقب می‌مانیم و هزینه‌های‌مان بیشتر از هزینه‌های کشورهای دیگر می‌شود.

دانش مدیریت ریسک بسیار ارزشمند است و دانشی است که دانشمندان حوزه­های مالی و اقتصادی، دانشگاه­های برتر و کارشناسان بانک‌های بزرگ دنیا و همچنین بانک‌های مرکزی در حال ایجاد دریافت و کسب آن هستند و باید موجبات ورود آن به کشور را تسهیل کنیم و افراد را برای کسب آن دانش‌ها به سایر کشورها بفرستیم تا از فرآیند توسعه عقب نمانیم.

* پس علت چیست که در کشور ما کمتر به این مسئله بها داده می‌شود و دانش آن چندان قوی نیست؟

تقریباً بانک مرکزی طی 10 الی 20 سال گذشته اهتمام زیادی در دریافت دانش مربوطه از کشورهای توسعه‌یافته نکرده است و تعداد قابل قبولی از نیروهای انسانی را به خارج از کشور نفرستاده است تا ریسک اعتباری را یاد بگیرند. بانک‌ها نیز همین‌گونه عمل کرده­اند. برخی بانک­ها شاید اقدامی نکرده و برخی دیگر تعداد کمی از نیروهای انسانی خود را برای آموزش به بانک‌های بزرگ و مشهور دنیا فرستاده‌اند. اهتمام در این مورد می­تواند وضعیت دانشی کارشناسان و مدیران بانکی را در این خصوص ارتقا بخشد.

ریسک نکول در بانکداری ایران بر اساس آنچه رسماً اعلام شده تقریباً نزدیک 15درصد است، در حالی که در بانکداری دنیا کمتر از 2 درصد است؛ البته آنچه در ایران در دفاتر بانک­ها به عنوان نکول ثبت شده بیش از 20 الی 30 درصد را نشان می‌دهد؛ ولی آنچه از صحبت مسئولان بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت اقتصاد به دست می‌آید این است که 70 الی 80 درصد تسهیلات آنها بلاک شده است در واقع پول جریان طبیعی خود را ندارد

با توجه به آنچه گفته شد بال، به عنوان مهم‌ترین مرجع بانکداری در دنیا اعتقاد دارد که اگر می‌خواهید ستون‌های بانکداری را بچینید باید مدیریت ریسک بدانید و از آن دو ستون آگاهی یابید؛ وقتی چیزی از آن دو ستون نمی‌دانید و فقط بر اساس کشف و شهود خودتان حرکت می‌کنید یا اطلاعات کمی از دانش موجود در دنیا دارید، نمی‌توانید همزمان با دنیا حرکت کنید.

* اگر کمی به عقب برگردیم چطور شد که دنیا به ویژه در حوزه بانکداری اساساً رویکرد مبتنی بر ریسک را برای مدیریت انتخاب کرد؟

برای دقیق‌تر شدن بحث باید بگویم که فرآیندهای فعلی بانکداری ما به فرآیندهای سال 1988 بانکداری در اروپا بازمی‌گردد؛ یعنی آنچه امروز در ایران در حوزة ریسک اعتباری انجام می‌دهیم شباهت بیشتری به آنچه دنیا 30 سال پیش انجام می‌داد دارد تا آنچه امروز بانک‌های بزرگ انجام می‌دهند؛ یعنی ما بیشتر شبیه به روش‌های حداقل 30 سال پیش دنیا اقدام می‌کنیم؛ اگر به عنوان یک شخص حقیقی برای یک وام 50 میلیون تومانی اقدام کنید باید به شعبه مراجعه کرده و درخواست بدهید و اگر به عنوان مدیرعامل یک شرکت بسیار بزرگ درخواست وام چند صد میلیاردی بدهید باز باید مجدداً به همان شعبه مراجعه کنید. در هر دو حالت تقریباً یک سری فرم دریافت می‌شود که اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند و زمانی را که متصدی صرف این فرم‌ها می‌کند تقریباً شبیه است؛ یعنی از یک کریدور و یک مدل تحلیل عبور می‌کنند در حالی که دنیا بیش از 30 سال است که این روند را کنار گذاشته است؛ به همین دلیل ریسک نکول در بانکداری ایران بر اساس آنچه رسماً اعلام شده تقریباً نزدیک 15درصد است، در حالی که در بانکداری دنیا کمتر از 2 درصد است؛ البته آنچه در ایران در دفاتر بانک­ها به عنوان نکول ثبت شده بیش از 20 الی 30 درصد را نشان می‌دهد؛ ولی آنچه از صحبت مسئولان بانک مرکزی ج.ا.ا و وزارت اقتصاد به دست می‌آید این است که 70 الی 80 درصد تسهیلات آنها بلاک شده است در واقع پول جریان طبیعی خود را ندارد.

* بازة اعدادی که بیان می‌کنید آیا به دوران شیوع بیماری کرونا اشاره دارد یا قبل از آن را هم در برمی‌گیرد؟

دو عدد 15 الی 16 درصد در صورت مالی بانک‌ها موجود است و عدد حدود 20 الی 30 درصد را با نگاهی به گزارش حسابرس و میزان استمهال‌ها یعنی میزان نکول شده و دوباره تمدیدشده بیان کردم؛ البته بیماری کرونا نیز بر این اعداد اثرگذار بوده است به ویژه بر عدد 20 تا 30 درصدی، کرونا اثر قابل توجهی داشته است. یعنی در برخی موارد مثلا اگر بانکی که نکول خود را حدود 10 درصد اعلام می‌کند، پس از از نگاه به تعدیلات مورد نظر حسابرس ممکن است نزدیک به 20 درصد باشد. به عبارتی بخشی که تقریباً کمترین جریان را دارد بیش از عدد نکول ثبت شده در دفاتر است. به همین دلیل است که با وجود حجم نقدینگی بزرگ در اقتصاد کلان از نگاه اقتصاد خرد، نقدینگی برای تأمین مالی بنگاه­ها کفایت نمی­کند.

* پس نرخ نکول دقیق چیست و به نظر شما یک تحلیل‌گر از بین این سه رقم کدام را باید مبنا قرار دهد؟

این سؤال بسیار خوبی است؛ آیا می‌توان نکولی که اروپایی‌ها تعریف کرده‌اند در مورد ایران نیز صادق دانست به این مفهوم که به تسهیلاتی که دیرتر از موعد مقرر بازمی‌گردند نکول بگوییم یا باید چیز دیگری را در نظر بگیریم؟ این بحثی بسیار عمیق است و اتفاقاً برای اینکه مدل‌های ریسک اعتباری را برای ایران بچینیم به دلیل شرایط اقتصادی و شرایط محیطی و مدل بانکداری‌مان و مقدورات و ظرفیت‌های‌مان، مجبور بودیم و هستیم تعاریف ساده‌تر و سهل‌گیرانه‌تری از نکول داشته باشیم که البته جای بسط این موضوع اینجا نیست؛ علی ایحال برای اینکه ستون‌های بانکداری را بچینیم باید با توجه به آنچه بال بیان کرده است مدیریت ریسک کنیم. مدیریت ریسک اعتباری یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش از مدیریت‌های ریسک است و اگر این کار را انجام ندهیم هزینه‌های بسیار زیادی را به سیستم بانکی و جامعه منتقل می‌کنیم.

در مورد بخش دوم سؤال شما باید بگویم که هر کدام از این اعداد نکول می‌تواند مبنای شرایط خاصی قرار بگیرد. هر کدام از این سه عدد تحلیلی است برای رسیدن به یک هدف خاص.

برای اینکه اقتصاد و شرکت‌های جدید و کسب و کارها را تأمین مالی کنیم باید بدانیم که چقدر پول آزاد و در گردش داریم. در ایران از یک طرف در نگاه اقتصاد کلان حجم نقدینگی به شدت بالاست و بیش از چهار هزار هزار میلیارد نقدینگی وجود دارد، از سوی دیگر در تأمین مالی بسیاری از کسب و کارها ناتوان هستیم؛ چون بخش عظیمی از این نقدینگی به عبارتی راکد است؛ یعنی تبدیل به یک سری دارایی‌های راکد یا زیان شده است؛ بنابراین از این زاویه تحلیل این عدد نکول را باید عدد بزرگ در نظر گرفت؛ اما اگر تسهیلاتی را در نظر بگیرید که آن کسب و کار نمی‌تواند آن را پس بدهد و توان بازپرداخت آن را ندارد در آن صورت باید دقیق‌تر بررسی کرد که چه حجمی از تسهیلات که بانک‌ها استمهال می‌کنند یا به عنوان مطالبات شناسایی کرده‌اند تسهیلات مشکوک‌الوصولی است که شبکة کسب و کار نمی‌تواند آن را پس بدهد و به نظر می‌رسد که این عدد نیز، عدد بزرگی است و این عدد خیلی هم روشن نشده است.

* به این ترتیب مشکل بانک حل نمی‌شود و توانایی بانک در تأمین مالی مشخص نیست؛ بر این اساس کدام تعریف به لحاظ عملیاتی بیشتر به درد بانک می‌خورد؟

اگر می‌خواهیم بدانیم که کدام بانک توانایی تأمین مالی بیشتری دارد و بر مبنای آن می‌تواند فعالیت کند؟ بانکی که منابع‌اش در گردش است نه بانکی که دفاترش نشان می‌دهد که نسبت بهتری دارد. واقعاً باید بدانیم که چه اتفاقی افتاده است کما اینکه یک بانک ممکن است بخش زیادی از تسهیلات خود را به دولت و سازمان‌های دولتی و شرکت‌های دولتی داده باشد که طبق مقررات بانک مرکزی با نکول عادی تسهیلات متفاوت دیده می­شود؛ ولی این پول به راحتی در بانک جریان نمی­یابد؛ چون به دولت داده شده و در نقطه‌ای آن را پس خواهد داد؛ ولی چگونه و چه زمانی بسیار مهم است.

* تقاضای کل اقتصاد بعد از کرونا و در سال 1401 افزایش می‌یابد و به این ترتیب عرضه فرصت افزایش دارد این افزایش تقاضا و عرضه چقدر به تقویت گردش تسهیلات کمک می‌کند؟

برای اینکه یک سری عوامل بیرونی مؤثر بر مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری کشور را بررسی کنیم باید به چند مسئلة اساسی برای سال 1401 توجه داشته باشیم یک سری چیزها روند است و در جامعه همیشه وجود دارد یک سری چیزها نیز ممکن است متفاوت از سال 1400 باشد. به نظر می‌رسد محیط اقتصادی سال 1401 رونق بالاتری نسبت به سال 1400 داشته باشد؛ اگر رویداد غیر قابل پیش‌بینی بزرگی اتفاق نیفتد سال آینده با GDP بیشتری مواجه می‌شویم و حجم فعالیت شرکت‌ها افزایش می‌یابد و درآمدهای ملی کشور رشد می‌یابد.

به نظرم دولت به دلیل عدم توازن قدرت وزارتخانه‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها به شدت تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی به سیستم بانکی فشار می‌آورد مبنی بر اینکه بعضی صنایع کم مزیت و شرکت‌هایی که نمی‌توانند تسهیلات را پس بدهند و ریسک اعتباری به بانک منتقل می‌کنند تأمین مالی کنید؛ برخی شرکت­های این صنایع نمی‌توانند پول بانک‌ها را پس بدهند و هر چه پول به آنها می­دهید نکول میشود

اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد تقاضای خارجی و داخلی برای کالاها و خدمات ایرانی افزایش می‌یابد و دو نکته به بانک مربوط می­شود؛ یکی درخواست تقاضا برای تأمین مالی توسط بنگاه‌ها و دیگری درخواست و تقاضا برای تأمین مالی توسط اشخاص و مصرف‌کنندگان است؛ اگر بنگاه‌ها را به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم کنیم به نظر می‌رسد دولت حجم تقاضا برای تأمین مالی از محل منابع بانک‌ها را کاهش خواهد داد؛ اما همچنان تأمین مالی دولت توسط بانک­ها ادامه خواهد یافت؛ هر چند به نظر می‌رسد وضعیت درآمدهای دولت بهتر خواهد شد؛ بنابراین سهم بخش غیر دولتی بیشتر خواهد شد و همین مسئله باعث گردش بیشتر تسهیلات در سال 1401 نسبت به سال 1400 خواهد بود.

* پس در سال 1401 به نظر شما همچنان تقاضا از طرف دولت و بخش غیر دولتی برای تسهیلات بانکی رشد خواهد کرد. آیا نهایتاً ریسک اعتباری نیز رو به تزاید خواهد بود؟

هر دو. تقاضای شرکت‌های دولتی یا تقاضای اشخاص مصرف‌کننده از طرف دولت. به نظرم هر دو نسبت به سال 1400 رشد خواهند داشت؛ چون بنگاه‌ها در شرایطی که فکر می‌کنند می‌توانند بفروشند تأمین مالی بیشتری خواهند کرد چه فروش‌شان به داخل و چه به خارج از کشور باشد؛ برای فروش بیشتر به تولید بیشتر و برای تولید بیشتر به سرمایة در گردش بیشتر و گاهاً به سرمایة ثابت نیاز دارند؛ بنابراین تقاضا تأمین مالی از سوی آنها به بانک‌ها بیشتر خواهد بود به قولی وضعیت اقتصادی اشخاص نیز بهتر شده است و بعضی از مصارفی که یک الی دو سال گذشته به دلایل شیوع بیماری کرونا کاهش یافته بود دوباره افزایش می‌یابد؛ بنابراین درخواست از بانک‌ها در سال آینده و تقاضای تسهیلات افزایش می‌یابد. این یکی از عواملی است که بانک‌ها باید به آن توجه داشته باشد و برای آن آماده باشند.

به نظرم دولت به دلیل عدم توازن قدرت وزارتخانه‌ها بر ریسک اعتباری بانک‌ها به شدت تأثیر می‌گذارد؛ مثلاً وزارت صنعت، معدن و تجارت خیلی به سیستم بانکی فشار می‌آورد مبنی بر اینکه بعضی صنایع کم مزیت و شرکت‌هایی که نمی‌توانند تسهیلات را پس بدهند و ریسک اعتباری به بانک منتقل می‌کنند تأمین مالی کنید؛ برخی شرکت­های این صنایع نمی‌توانند پول بانک‌ها را پس بدهند و هر چه پول به آنها می­دهید نکول میشود.

* ولی در نهایت سایة این زیان از طریق نکول در نهایت به مردم و جامعه تحمیل می‌شود به نظر شما این‌طور نیست؟

بله درست است. تسهیلات بازنمی‌گردد، بانک‌ها زیان می‌کنند سهامدار بانک­ها که بخشی از جامعه هستند زیان می‌کند.

منابع تبدیل به رشد اقتصادی نشده است و برخی صنایع که نمی­توانند اشتغال ایجاد کنند، تأمین مالی شده­اند و برعکس صنایعی که می­توانند اشتغال ایجاد کنند تأمین مالی نشده­اند؛ بنابراین جامعه آنچنان که شایسته است نتیجه تلاش برای تأمین مالی را کسب به طور کامل نمی­کند.

* لطفاً اثر نامطلوب افزایش ریسک اعتباری را بر اساس دسته‌بندی مشتری بانک‌ها توضیح دهید. منظور مشتریان بانکداری خرد، مشتریان بانکداری تجاری یا همان بنگاه‌های کوچک و متوسط و بانکداری شرکتی یا همان مشتریان بزرگ است. به نظرم بخش قابل توجهی از نیروی بانک صرف پاسخگویی به نیازهای بودجه‌ای دولت می‌شود؛ حتی می‌توان مسامحتاً عبارت «بانکداری بودجه‌ای» را به کار برد؛ چون یک مشتری ثابت و قدرتمند به نام دولت وجود دارد که همیشه خود را اولویت می‌داند و برای بانک راهی جز برآوردن نیازهای بودجه‌ای دولت نیست. به نظر شما با وجود چنین ترکیب مشتریانی بانک چه الگوی ریسکی را باید در پیش بگیرد؟

تا جایی که می­شود باید دولت از بانک­ها فاصله بگیرد. فشار دولت بر بانک­ها جهت تأمین مالی برای مسائل بودجه­ای و غیر آن باید حداقل باشد و همان مقدار هم باید با لحاظ همه جوانب صورت بگیرد.

در جواب بخش دوم سؤال شما در مورد بخش‌بندی مشتریان باید گفت که یکی از مفروضات اولیه در موفقیت مدیریت ریسک اعتباری، بخشبندی مشتریان است. این مسئله در کنار تفکیک وظایف مدیریت ریسک اعتباری از بخش اجرایی عملیات بانکداری، مفروضات اولیه در چیدمان مدیریت ریسک اعتباری در بانک­ها هستند.

* بعضی از تسهیلات بانک‌ها به سمت دولت سوق می‌یابد از این زاویه به مسئلة مدیریت ریسک اعتباری بپردازید.

تسهیلاتی که دولت دریافت می‌کند و غالباً به بانک‌ها زیان وارد می‌کند تسهیلات تکلیفی دولت است. دولت تکلیف می‌کند که بانک‌هایی مثل ملی، صادرات، تجارت و … مبلغ مشخصی به دولت تسهیلات بدهند تا مثلاً مسکن بسازند. در بودجه سال آینده تکلیف شده است که بانک‌ها باید 390 هزار میلیارد تأمین مالی کنند که حضرت آقا به مجلس فرمودند تکلیف مالایتاق بر سیستم بانکی نگذارید؛ بنابراین آن را از 390 هزار میلیارد به 270 هزار میلیارد کاهش دادند.

باید توجه کرد که یکی از دلایلی که سیستم بانکی ایران دارای مدیریت ریسک اعتباری مناسبی نیست تسهیلات تکلیفی دولت است؛ وقتی بانک مرتباً درگیر تسهیلات تکلیفی است، برخی از مدیران بانکی با خود می­گویند که دیگر نیازی به سیستم کردیت ریسک وجود ندارد؛ یعنی توسعة سیستم اعتباری مرتب عقب می­افتد. بانک می‌گوید؛ اصلاً سیستم کردیت ریسک می‌خواهم چه کنم؛ وقتی حجم بالایی از منابع خود را در بانک به دولت می‌دهم؛ بنابراین اینها خود بزرگ‌ترین مشکلات را ایجاد می‌کنند. ما تا زمانی که دو ستون بانکداری را ندانیم و در سیستم بانکی کشور نچینیم نمی‌توانیم بگوییم که کردیت ریسک می‌کنیم. ما کردیت ریسک نمی‌کنیم؛ بلکه گذر می‌کنیم برای همین است که در دنیا نرخ نکول 2 درصد ولی در ایران حدود 15 درصد است و این تفاوت بسیار فاحش است.

استانداردهای بانکداری رعایت نمی‌شوند در دنیا این‌طور نیست که هر بانکی بتواند هرگونه عملیات بانکی را به هر کسی ارائه دهد، همة اینها بر مبنای یک سری استانداردها انجام می‌پذیرند. هر قدر این خطوط دقیق‌تر و مشخص‌تر و بهتر باشند وضعیت جامعه و وضعیت بانک مناسب‌تر می‌شود و هر قدر کم‌دقت‌تر و نامشخص‌تر باشند همه چیز با یکدیگر خلط می‌شود.

مدیریت ریسک برای این است که بتوانیم به میزان ریسکی که برمی‌داریم سرمایه داشته باشیم که به آن پوشش سرمایه‌ای می‌گوییم؛ یعنی کل داستان مدیریت ریسک برای پوشش سرمایه‌ای است. در دنیا درصد پوشش سرمایه‌ای برای یک بانک سیستمی با یک بانک کوچک محدود محلی متفاوت است؛ وقتی کردیت ریسک نداریم مسائل بسیاری ایجاد می‌شود.

* می‌توان تأثیر درآمدهای کارمزدی را بر مدیریت ریسک اعتباری به عنوان یکی دیگر از معضلات برون­زا در شرایط موجود لحاظ کرد؟

یکی از مباحث این است که به نظر می­رسد سیستم کارمزدی بسیار ناعادلانه‌ای در کشور حکم‌فرماست؛ چون نرخ‌های کارمزدها را تحت تأثیر فشارهای متعددی که غالباً خارج از سیستم بانکی است تعیین می‌شود و فرآیندها به گونه‌ای است که گاهاً بانک‌ها از خیر این میزان بسیار کم کارمزدها نیز می‌گذرند و وقتی کارمزد ناچیز می­شود و درآمد کارمزدی بانک کم است، بانک به سراغ تنها منبع درآمدی مؤثر خود یعنی تسهیلات می­رود و سود تسهیلات تحت تأثیر نبود کارمزد قرار می­گیرد. در این صورت بانک بر نرخ سود تسهیلات پافشاری می­کند؛ بنابراین ریسک اعتباری هم متناسب با آن افزایش می­یابد.

* آنچه تا اینجا اشاره کردید برخی از عوامل بیرون از سیستم بانکی در عدم توسعة مدیریت ریسک اعتباری بود. آیا می­توان به عوامل درونی با اهمیت نیز در این مورد اشاره کرد؟

عوامل درونی نیز متعدد هستند؛ مهم‌ترین مسئله سیستم بانکی این است که فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری را نچیده است و قبل از آن، آنچه پایه و اساس آن محسوب می‌شود که Customer segmentation (تقسیم‌بندی مشتریان) است را پیاده‌سازی نکرده است؛ به تعبیر دیگر تفکیک مشتریان از یکدیگر. همان‌طور که شما بیان کردید بانکداری شرکتی، بانکداری تجاری و بانکداری خرد ما باید جدا باشند. همة آنچه در ریسک اعتباری مهم است بر تفکیک مشتریان استوار است. ما امید داریم که سیستم بانکی ایران بتواند تفکیک مشتری را به شکلی که دنیا بیش از 40 سال است انجام داده، انجام دهد.

مسئله دیگر مسئلۀ تفکیک وظایف اجرا و مدیریت ریسک اعتباری در ایران است. بخش اعتباری در ایران در واقع مسئولیت مدیریت ریسک اعتباری را در دست دارد؛ ولی امروز همان شخصی که مسئول اجرای عملیات بانکی است و رئیس شعبه و منطقه است اعتبار را تصویب می‌کند و کارکنان بخش اعتباری زیر نظر همان بخش فعالیت دارند؛ یعنی تفکیک وظایف صورت نگرفته است.

مسئلة دیگر اینکه در درون سیستم اعتباری نیز مدیریت ریسک اعتباری شکل نگرفته است ما در فرآیند تصویب اعتبار، چهار بخش اساسی داریم؛ یکی بخش عملیات اعتباری است و بخش دیگر مدیریت ریسک اعتباری است و بخش دیگر فاینانس است و بخش دیگر مانیتورینگ و نظارت است و تا زمانی که این چهار بخش شکل و شباهت علمی و استاندارد به خود نگیرند صاحب فرآیند ریسک اعتباری نمی‌شویم؛ یکی از ابزارهایی که این چهار بخش را انجام می‌دهند و مورد استفادة همه است مسئلة رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتری است. تا زمانی که رتبه‌بندی دقیق نشود و بر مبنای رتبه‌بندی عمل نکنیم اصل داستان ریسک اعتباری بالا همچنان پابرجاست.

بانکی که تمام عمر بدون کردیت ریسک استاندارد و به صورت سنتی بانکداری کرده است و فرآیندها به گونه‌ای نیست که بانک را بر مبنای آن دانش محک بزنند؛ بنابراین خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بیند و به این ترتیب سیستم رشد نمی‌کند؛ اما با همه این تفاسیر بانک‌ها باید فرآیند مدیریت ریسک خود را سامان دهند

* آیا معتقدید در این شرایط رتبه‌بندی امکان‌پذیر است؟

امکان رتبه‌بندی وجود دارد و برای بانک‌ها نیز بسیار مفید است و سیستم بانکی قادر است این کار را انجام دهد؛ ولی برخی به آن اعتقاد چندانی ندارند. به ویژه برخی از مدیران بسیار سنتی به دانش ریسک اعتباری اعتقاد ندارند و در واقع تدوین فرآیندهای ریسک اعتباری را هزینه‌زا می‌دانند در حالی که کاملاً برعکس است و در نهایت موجب کاهش هزینه­ها می­شود؛ یعنی اگر فرآیند کردیت ریسک وجود داشت بخشی از درصد تورم در جامعه کاهش می‌یافت؛ چون هزینه‌های نکول افزایش نمی‌یافت و دیگر اینکه وقتی بانک در تشخیص مشتری خوب و بد بهتر عمل می‌کند زیان بانک کاهش می‌یابد و از سوی دیگر برای نظارت بر بانک‌ها به دلیل حجم نکول و زیان‌ده بودن بانک‌ها و نبود فرآیندهای مدیریت ریسک اعتباری صد مدل بازرس تعیین نمی­کردیم؛ یعنی بخشی از انرژی، هزینه و زمان جامعه گرفتار این بازرسی‌ها نمی­شد. به تعبیر دیگر هم چندین نظارت داخلی برای بانک تعیین کرده‌ایم و هم چندین نظارت بیرونی برای سیستم بانک تعیین کرده‌ایم در حالی که اگر سیستم بانکی درست عمل کند و مدل‌های استاندارد خود را داشته باشد حجم این هزینه‌ها کاهش می‌یابد. علی‌ای‌حال بانک­ها می­توانند مدیریت ریسک اعتباری را توسعه دهند و حجم همه این‌گونه هزینه­ها را کاهش دهند.

 * گام اول خواستن است.

بله؛ البته فهم مسئله مهم است و ادراک اینکه موضوع مدیریت ریسک اعتباری چقدر اهمیت دارد. بانکی که تمام عمر بدون کردیت ریسک استاندارد و به صورت سنتی بانکداری کرده است و فرآیندها به گونه‌ای نیست که بانک را بر مبنای آن دانش محک بزنند؛ بنابراین خود را ملزم به رعایت آن نمی‌بیند و به این ترتیب سیستم رشد نمی‌کند؛ اما با همه این تفاسیر بانک‌ها باید فرآیند مدیریت ریسک خود را سامان دهند.

 * مسئله همین‌جاست. شما می‌گویید بانک‌ها باید فرآیند مدیریت ریسک خود را سامان دهند؛ اما اغلب بانک‌ها سؤال‌شان این است چگونه این کار را انجام دهیم؟

اغلب بانک‌ها از نیروهای جوان و مستعد که پس از آموزش می­توانند مؤثر باشند برخوردار هستند از طرفی در کشور بخش‌های زیادی داریم که می‌توانند در حوزه‌های فناوری اطلاعات سامانه‌های مدیریت ریسک را آرام آرام در حوزة اعتباری طراحی کنند، این موارد می‌توانند ما را به سمت ایجاد مدل‌های نوین کردیت ریسک حرکت دهند. ما باید مدل‌های دنیا را بفهمیم و با توجه به آنها مدلی برای سیستم بانکی خود طراحی کنیم. با توجه به همة اینها می‌توانیم مدل‌های کردیت ریسک را درست بچینیم. در واقع وقتی کردیت ریسک را درست چیدمان کردیم، فرآیند استاندارد تصویب اعتبار را ایجاد کرده­ایم.

 * با توجه به اینکه به نظر می­رسد کسب و کارهای بعد از کرونا رونق می‌گیرند و تقاضا برای منابع بانک‌ها بیشتر می‌شود، چقدر و در چه سطحی قابل پیش‌بینی و برآورد است؟

پیش‌بینی می‌کنیم چون در سال جاری GDP رشد می‌کند مقداری ریسک تسهیلات کاهش می‌یابد. هر چند به دلیل بلاک بودن بخش زیادی از نقدینگی بانک‌ها نمی‌توانند به شکلی که باید، تأمین مالی اقتصاد را برعهده بگیرند؛ اما بانک‌ها از راه ارائة تعهدات یعنی پذیرش ضمانت‌نامه‌ها و ال‌سی‌های داخلی و … تأمین مالی می‌کنند؛ ولی ریسک این گونه ابزارهای اعتباری در سال جاری به دلیل حجم‌شان افزایش می‌یابد؛ چون بانک‌ها در سال 1401 نمی‌توانند به بخش زیادی از تقاضای بازار به صورت نقدی پاسخ بدهند فارغ از آنچه در کسب و کارها اتفاق می‌افتد بانک سعی می‌کند به وسیلة اعتباردهی به صورت ال‌سی و تعهدات، تأمین مالی کند؛ بنابراین حجم نکول این بخش نه درصد آن افزایشی خواهد بود.

* آیا ممکن است این افزایش تقاضا موجب افزایش نرخ تسهیلات بانکی در سال 1401 شود؟

تقاضا برای پول، نرخ پول را مشخص می‌کند؛ اما چون در کشور ما فاصلة بین نرخ واقعی تورم و نرخ سود بانکی زیاد است و در اغلب سال‌ها این فاصله به نفع تورم بوده است و نرخ تسهیلات پایین‌تر از تورم است به نظر می‌رسد سال 1401 هم تفاوت فاحشی با سال قبل در مورد نرخ تسهیلات نخواهیم داشت. اواخر سال 1400 نرخ سود در ماه‌های پایانی نسبت به ماه‌های ابتدای سال به شدت افزایش یافت. این مسئله در امسال کمرنگ‌تر خواهد شد؛ چون قیمت نفت افزایشی شده است و حتی صادرات بیشتری چه با ادامه تحریم­ها و چه با توقف تحریم­ها خواهیم داشت؛ بنابراین سیستم بانکی با فشار کمتری از طرف دولت مواجه خواهد شد و تأمین مالی سهل‌تری نسبت به سال قبل در سال جاری خواهیم داشت.

* در جمع‌بندی صحبت‌های‌تان یک الگوی کلی پیشنهادی برای مدیریت ریسک اعتباری در کوتاه مدت برای 1401 ارائه دهید.

در سال 1401 به نظر می­رسد که دو رویکرد اساسی باید در پیش گرفت؛ اول اقداماتی که در کوتاه‌مدت می­تواند وضعیت مدیریت ریسک اعتباری را در همان سال 1401 بهبود دهد و دوم تلاش در جهت ایجاد فرآیندها و زیرساخت­ها و سیستم­های مؤثر در مدیریت ریسک اعتباری که نیاز به زمان بیشتری دارد. برای موفقیت در رویکرد اول یا همان رویکرد کوتاه‌مدت تقویت بخش­هایی مانند مدیریت ریسک بازار و پیش‌بینی­های اقتصادی و تحلیل کلی صنایع و ایجاد شاخص­های ارزیابی اعتباری مشتریان و تمرکز بیشتر بر مشتریان فعال در صنایع مزیت­دار، می­تواند در بهبود مدل مدیریت ریسک اعتباری در سال 1401 مؤثر باشد و برای رویکرد دوم که همان رویکرد بلندمدت بود، باید همزمان چندین کار بنیادی مانند آموزش نیروی انسانی مستعد و جوان، تقویت سیستم­های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مدیریت ریسک اعتباری را پیش برد.